Alqoritmik Ticarət İzahı: Ardıcıl Gəlir üçün Strategiyanızı Avtomatlaşdırın

"Alqoritmik ticarət" termini saxta süni intellekt, gizli məlumat mərkəzlərində səs-küy salan server fermaları və mikrosaniyələrdə ticarət əməliyyatlarını yerinə yetirən inanılmaz dərəcədə mürəkkəb kod təsəvvürlərini yaradır. Bu, kəmiyyət doktorları və hedcinq fondu sehrbazları üçün ayrılmış gizli bir klub kimi hiss olunur. Hollivud bu görüntünü sevir. Həddindən artıq sadələşdirilmiş "tez varlan" ticarət botları satan insanlar da.

Reallıq daha az cazibədar və daha praktikdir.

Əslində, alqoritmik ticarət sadəcə kompüterə bir sıra qaydalar vermək və ona sizin adınızdan ticarət əməliyyatları aparmağı demək prosesidir. Bu sehr deyil. Bu, avtomatlaşdırmadır. Bu, qüsurlu, emosional və çox vaxt uyğunsuz insan elementini icra prosesindən çıxarmaqdır.

Əgər ticarət strategiyanız bir sıra "əgər-onda" ifadələri kimi yazıla bilərsə, o, avtomatlaşdırıla bilər. Bunu şüurlu ticarət maşını qurmaqdan daha çox, yorğunluq, impuls və ya tərəddüd etmədən fəaliyyət göstərən çox itaətkar, çox sürətli və qaydalara əsaslanan təcrübəçi yaratmaq kimi düşünün.

.

Niyə narahat olmalısınız? Avtomatlaşdırma üçün arqument

Alqoritmik ticarətin əsas arqumenti kompüterin insandan "daha ağıllı" olması deyil, kompüterin daha intizamlı olmasıdır.

İnsan treyder mükəmməl bir quruluş görəcək, bir saniyə çox tərəddüd edəcək və girişi qaçıracaq. İnsan treyder ticarətin özünə qarşı getdiyini görəcək, itkinin ağrısını hiss edəcək və stop-loss-unu "bir az daha irəli" aparacaq, kiçik, idarəolunan itkini daha böyük itkiyə çevirəcək. İnsan treyder əla bir həftə keçirəcək, özünü məğlubedilməz hiss edəcək və planından kənara çıxan səliqəsiz, böyük ticarətləri qəbul etməyə başlayacaq.

Kompüter bunların heç birini etmir.

Alqoritm qaydalara mükəmməl əməl edəndir. Əgər qayda "qiymət 50 günlük hərəkətli ortalamanın altından keçdikdə sat" olarsa, alqoritm satacaq. Səhm haqqında "xoş hiss" keçirməyinizin əhəmiyyəti olmayacaq. Televiziyada danışan bir başın sadəcə almağı deməsinin əhəmiyyəti olmayacaq. Tətildə olub ekrana baxmamağınızın əhəmiyyəti olmayacaq.

Alqoritmik ticarətin əsas vədi budur: sizi ardıcıl olmağa məcbur edir. İstənilən treyderin iki ən böyük düşmənini - qorxu və tamahkarlığı aradan qaldırır.

Üç əsas faydası bunlardır:

1. Sürət: Alqoritm bir quruluşu müəyyən edə, mövqe ölçüsünü hesablaya və sifarişi millisaniyələrlə göndərə bilər. İnsan bunu edə bilməz. Bu, bir neçə saniyənin yaxşı qiymətlə pis qiymət arasındakı fərqi təşkil edə biləcəyi sürətlə hərəkət edən bazarlarda çox vacibdir.
2. İntizam : Alqoritm planı qüsursuz şəkildə yerinə yetirir. Yalnız izlədiyinizləri deyil, bütün etibarlı quruluşları götürür. Hər itkini əvvəlcədən müəyyən edilmiş səviyyədə, heç bir ümid və ya tərəddüd etmədən azaldır.
3. Geri sınaq: Bir dollar real pul riski qoymazdan əvvəl, alqoritmik strategiya keçmişdə necə davranacağını müşahidə etmək üçün tarixi məlumatlar üzərində sınaqdan keçirilə bilər. Bu, gələcək performansın qarantı deyil, lakin strategiyanın fərqli bazar şərtlərində necə reaksiya verdiyinə dair faydalı məlumat verə bilər. Çox vaxt treyderlər strategiyanın real istifadədən əvvəl təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olduğunu aşkar edirlər .

Əslində Necə İşləyir: Alqoritmin Anatomiyası

Alqoritmik ticarət strategiyası tək bir monolit kod parçası deyil, bir neçə hərəkətli hissədən ibarət bir sistemdir.

1. Məlumat axını : Bu, alqoritmin can damarıdır. Alqoritm təhlil etdiyi real vaxt bazar məlumatlarının axınıdır (qiymətlər, həcm və s.). Bu məlumatların keyfiyyəti və sürəti çox vacibdir. Yavaş və ya qeyri-dəqiq məlumat axını təcrübəçinizə natamam məlumat vermək kimidir.

2. Siqnal Generatoru: Bu, əməliyyatın "beyni"dir. Bu, ticarət qaydalarınızı ehtiva edən kodun hissəsidir. Bu, bir sıra məntiqi ifadələrdən ibarətdir. Məsələn:
* Əgər 50 günlük hərəkətli orta qiymət 200 günlük hərəkətli orta qiymətdən (“qızıl xaç”) yuxarı keçərsə,
* VƏ ƏGƏR Nisbi Güc İndeksi (RSI) 70-dən aşağıdırsa (həddindən artıq alınmayıbsa),
* SONRA “al” siqnalı yaradın.

Treyderin üstünlüyü burada müəyyən edilir. Siqnallar texniki göstəricilərə, statistik arbitraja, sifariş axınının qeyri-bərabərliyinə və ya ölçülə bilən bazar davranışlarına əsaslana bilər.

3. Risklərin İdarə Edilməsi Modulu : Bu, otaqdakı yetkin şəxsdir. Sifariş verilməzdən əvvəl risklərin idarə edilməsi modulu vacib sualları verir. Bu ticarətə nə qədər kapital ayrılmalıdır? Stop-loss hara qoyulmalıdır? Bu ticarət tərəfindən pozula biləcək portfel səviyyəsində risk limitləri varmı? Risklərin idarə edilməsi olmadan bir siqnal, struktursuz riskdir.

4. İcra Modulu: Bu, sistemin brokerlə faktiki olaraq əlaqə quran hissəsidir. Siqnalı və risk parametrlərini götürür və onları icra edilə bilən bir əmrə çevirir. Bu, sadə bir bazar əmri və ya böyük bir əmri daha kiçik hissələrə bölməklə bazar təsirini minimuma endirmək üçün hazırlanmış daha mürəkkəb bir icra alqoritmi ola bilər.

Ayıq Reallıq: Bu, Pul Çap Edən Maşın Deyil

Alqoritmik ticarətlə bağlı marketinq ajiotajı çox vaxt bir neçə narahatedici həqiqəti nəzərə almır.

Birincisi, ardıcıl olaraq effektiv bir alqoritm qurmaq olduqca çətindir. Bazarlar şiddətli rəqabətli, adaptiv bir mühitdir. Keçən il işləyən bir üstünlük, digər iştirakçılar onu kəşf edib satdıqca bu il zəifləyə və ya yoxa çıxa bilər. Qazanclı bir alqoritmin ömrü çox vaxt məhduddur. Daimi monitorinq, tənzimləmə və təsdiq tələb edir. Bu, "təyin et və unut" maşını deyil.

İkincisi, geri testləşdirmə idrak qərəzlərinin mina sahəsidir. Strategiyanı tarixi məlumatlara "həddindən artıq uyğunlaşdırmaq" təhlükəli dərəcədə asandır. Bu, keçmişi mükəmməl şəkildə əks etdirən, lakin gələcək üçün az etibarlılıq təklif edən bir sıra qaydalar hazırlamaq deməkdir. Gözəl, hamar yuxarı əyri kimi görünən geri test çox vaxt mükəmməl dərəcədə optimallaşdırılmış, faydasız bir alqoritmin əlamətidir.

Üçüncüsü, real dünya qarışıqdır. Geri test mükəmməl icranı nəzərdə tutur. Real dünyada sifarişinizin gözlədiyinizdən daha pis qiymətə yerinə yetirildiyi bir sıra uğursuzluqlar olur. Real dünyada texnoloji çatışmazlıqlar olur: internet kəsintiləri, broker API-lərinin sıradan çıxması, serverlərin sıradan çıxması. Ev internetiniz dəyişkən bir hərəkətin ortasında kəsilərsə, gözəl dizayn edilmiş alqoritminiz faydasızdır.

Başlamaq: Praktik Yollar

Alqoritmik ticarətə başlamaq üçün astrofizika üzrə doktorluq dərəcəsinə ehtiyacınız yoxdur. Bir neçə əlçatan yol var.

• Platforma Əsaslı Strategiya Qurucuları : Bir çox müasir ticarət platformalarında (məsələn, TradeStation, MetaTrader və ya TradingView) sadələşdirilmiş skript dili və ya hətta sürüklə-burax interfeysi istifadə edərək strategiyalar yaratmağa və avtomatlaşdırmağa imkan verən daxili alətlər mövcuddur. Bu, ən əlçatan başlanğıc nöqtəsidir.
  
• Python Kitabxanaları : Proqramlaşdırma bilikləri olanlar üçün Python pərakəndə alqoritmik ticarətin lingua franca halına gəlmişdir. Məlumatların təhlili üçün pandas, qrafiklər üçün matplotlib və ixtisaslaşmış geri sınaq çərçivələri kimi kitabxanalar güclü və çevik bir alət dəsti təqdim edir.
  
• Üçüncü Tərəf Xidmətləri : Buludda alqoritmlər dizayn etməyə, sınaqdan keçirməyə və yerləşdirməyə imkan verən və mürəkkəb infrastrukturun böyük hissəsini sizin üçün idarə edən artan platforma ekosistemi mövcuddur.

Alqoritmik ticarət mənfəətə aparan qısa yol deyil. Bu, intizam və ardıcıllığın təmin edilməsi üçün bir vasitədir. Alqoritm qurmaq və sınaqdan keçirmək prosesi treyderi öz strategiyasının reallığı ilə diskresion ticarətin etmədiyi şəkildə üzləşməyə məcbur edir. Bu, sizi hər qaydanı, hər parametri və hər risk nəzarətini qəddar dəqiqliklə təyin etməyə məcbur edir.

Burada əsas dahi kompüter deyil. Əsas fikir sistemin dizaynındadır. Alqoritm sadəcə planı həyata keçirən itaətkar, emosional olmayan əsgərdir. Bazar xaosu dünyasında isə bu itaətkarlıq super gücdür.

Son Xatırlatma: Risk Heç Vaxt Yatmır

Diqqət: Ticarət risklidir. Bu, yalnız maarifləndirici məlumatdır, investisiya məsləhəti deyil.