Fibonaççi nisbətlərinin effektivliyi ilə bağlı mübahisələr texniki analizin özü qədər qədimdir. Tərəfdarlar bunu bazarın gizli strukturunun xəritəsi kimi görürlər, tənqidçilər isə bunu maliyyə astrologiyası kimi rədd edərək, onun qəbul edilən uğurunun sadəcə təsdiq qərəzinin məhsulu olduğunu iddia edirlər. Rəydən kənara çıxmağın və faktlar sferasına keçməyin yeganə yolu ciddi, obyektiv sınaqdan keçir.
Backtesting bu strategiyanın keçmişdə sərfəli olub-olmadığını müəyyən etmək üçün tarixi bazar məlumatlarına xüsusi ticarət qaydalarının tətbiqi prosesidir. Fibonaççi kimi subyektiv alət üçün bu proses çətin olsa da, kritik suala cavab verməyin yeganə yolu budur: Bu strategiyanın həqiqətən statistik üstünlüyü varmı?
Çətinlik: Subyektivliyə qalib gəlmək
Asanlıqla avtomatlaşdırıla bilən aydın, obyektiv siqnal yaradan, hərəkət edən orta krossover kimi göstəricidən fərqli olaraq, Fibonaççi təhlili mahiyyət etibarilə istəklidir. Yüksək yelləncək və aşağı yelləncək nöqtələrinin seçimi şərhə açıqdır, yəni iki treyder eyni qrafiki yoxlaya və fərqli səviyyələr çəkə bilər.
Bu subyektivlik əksər platformalar üçün avtomatlaşdırılmış arxa testi demək olar ki, qeyri-mümkün edir. Buna görə də, prosesdən mülahizəni aradan qaldırmaq üçün ciddi, əvvəlcədən müəyyən edilmiş çərçivə tələb edən əllə geri test tələb olunur.
Manual Backtesting üçün Addım-addım Bələdçi
Uğurlu backtest, o qədər aydın və mexaniki qaydalara malik ticarət planının yaradılmasına əsaslanır ki, sınaq zamanı şərhə yer qalmır.
Addım 1: Obyektiv Ticarət Strategiyasını müəyyənləşdirin
Birincisi, giriş, çıxış və risklərin idarə edilməsi üçün konkret qaydalar toplusu yaradın. Qeyri-müəyyənlik etibarlı bir imtahanın düşmənidir. Yaxşı müəyyən edilmiş strategiya bu kimi görünə bilər:
Aktiv və vaxt çərçivəsi : EUR/USD, trend üçün Gündəlik qrafikdən və siqnallar üçün 4 Saatlıq qrafikdən istifadə edir.
Trend filtri: 50 dövrlü EMA yüksəliş trendini təsdiqləmək üçün Gündəlik diaqramda 200 dövrlü EMA-dan yuxarı olmalıdır. Yalnız uzun ticarətlər nəzərə alınacaq.
Swing Point Definition : Bir impuls dalğası ən azı 300 piplik bir yelləncəkdən aşağı yelləncəkdən hündürlüyə doğru hərəkət kimi müəyyən edilir. Aşağı yelləncək, hər iki tərəfdə daha yüksək olan üç şamın ən aşağı nöqtəsidir.
Giriş Siqnalı : Qiymət 50% və 61.8% Fibonacci səviyyələri arasındakı zonaya geri çəkilərsə və toxunarsa, uzun mövqe daxil edin. Giriş yalnız 4 Saatlıq diaqramda bu zonada yüksəlişi əhatə edən şam əmələ gəldikdə etibarlıdır.
Stop-loss : Stop-loss-u geri çəkilməni başa vuran yelləncəkdən 10 pips aşağıya qoyun (C nöqtəsi).
Mənfəət Hədəfi : İlk mənfəət hədəfi əvvəlki ən yüksək yelləncəkdir (B nöqtəsi). İkinci hədəf 127,2% Fibonacci uzadılmasıdır.
Addım 2: Tarixi məlumatları seçin
Xüsusi bir bazar və tarixi məlumatların əhəmiyyətli bir dövrünü seçin. Məlumat güclü tendensiyalar, ayı bazarları və yan diapazonlar da daxil olmaqla bir sıra bazar şərtlərini əhatə etməlidir. Strategiyanın möhkəm olmasını təmin etmək üçün ən azı beş illik bir müddət tövsiyə olunur.
Addım 3: Ticarətləri simulyasiya edin və qeyd edin
Tarixi məlumatlarla qrafik platformasından istifadə edərək, seçdiyiniz dövrün əvvəlinə qayıdın. Sanki real vaxtda baş verirmiş kimi diaqram çubuğunu sətir-bar irəliləyin. İrəli baxma. Addım 1-dəki dəqiq qaydalar dəsti yerinə yetirildikdə, ticarəti aşağıdakı sütunlarla elektron cədvəldə sənədləşdirin:
- Ticarət nömrəsi
- Giriş tarixi
- Giriş qiyməti
- Stop-Loss Qiyməti
- Mənfəət Hədəf Qiymət(lər)i
- Risk Pips (Giriş Qiyməti – Stop-Loss Qiyməti)
- Pips ilə Mükafat (Mənfəət Hədəfi - Giriş Qiyməti)
- Risk-mükafat nisbəti
- Nəticə (Qələbə/məğlubiyyət)
- Pipsdə mənfəət/zərər
Statistik cəhətdən əhəmiyyətli sayda ticarət qeydə alınana qədər bu prosesi təkrarlayın, ideal olaraq 100 və ya daha çox.
Addım 4: Performans Metriklərini təhlil edin
Məlumat toplandıqdan sonra strategiyanın reallığını qiymətləndirmək üçün nəticələri təhlil edin.
Qazanma dərəcəsi : Qazanclı olan ticarətin faizi.
Orta Riskdən Mükafat Oranı (RRR) : RRR güclüdürsə, yüksək qazanma dərəcəsi tələb olunmur. Məsələn, 40% uduş dərəcəsi olan strategiya, əgər orta qalib orta hesabla məğlub olandan üç dəfə böyükdürsə (1:3 RRR) yüksək gəlirli ola bilər.
Mənfəət Faktoru : Ümumi mənfəət / Ümumi zərər kimi hesablanır. 1-dən yuxarı dəyər gəlirliliyi göstərir. 1,5-dən yuxarı bir dəyər ümumiyyətlə yaxşı hesab olunur.
Maksimum Dəyişiklik: Ən yüksək kapital dəyərindən sonrakı aşağı səviyyəyə qədər ən əhəmiyyətli faiz itkisi. Bu, itirmə zolağının potensial ağrısını ölçür və risklərin idarə edilməsi üçün kritik bir göstəricidir.
Gözləmə : Bu, treyderin hər ticarətdə qazanacağını və ya itirəcəyini gözləyə biləcəyi orta məbləği hesablayır.
- Gözləmə müddəti = (Qalibiyyət dərəcəsi x Orta Qazanma Ölçüsü) – (İtki dərəcəsi x Orta İtki Ölçüsü)
- Müsbət gözlənti o deməkdir ki, strategiyanın statistik üstünlüyü var.
Nəticələrin şərh edilməsi və irəliyə doğru hərəkət
Backtestin məqsədi Fibonaççinin universal işlədiyini sübut etmək deyil, spesifik, qaydalara əsaslanan strategiyanızın müəyyən bazar və vaxt çərçivəsində effektiv olub olmadığını müəyyən etməkdir. Bəzi tədqiqatlar göstərdi ki, əsas Fibonaççi strategiyaları 50%-dən az müvəffəqiyyət nisbətləri ilə sikkə çevirməkdən daha yaxşı performans göstərmir. Bununla belə, hərəkətli ortalamalar və ya impuls osilatorları kimi yaxınlaşma amillərini özündə birləşdirən dəqiq müəyyən edilmiş plan müsbət gözlənti yarada bilər.
Əgər geri test müsbət nəticələr verirsə, real kapitalı riskə atmazdan əvvəl son addım kağız ticarəti kimi də tanınan irəli sınaqdır. Bu, strategiyanın bir neçə həftə və ya ay ərzində canlı bazar simulyasiyasında tətbiqini nəzərdə tutur.
İrəli test strategiyanın cari bazar şəraitində effektiv şəkildə həyata keçirildiyini və ən vacibi treyderin planı sapmadan yerinə yetirmək üçün lazımi psixoloji nizam-intizama malik olduğunu təsdiqləyir. Backtesting ümidi ehtimalla əvəz edərək subyektiv aləti verilənlərə əsaslanan sistemə çevirir.