Treyder GBP/JPY diaqramında yüksək ehtimallı quraşdırma müəyyən edir. Nümunə aydın görünür, çoxsaylı göstəricilər tərəfindən dəstəklənir və sınaqdan keçirilmiş strategiya ilə uyğunlaşır.
Treyder ticarəti EUR/CHF üzrə əvvəlki ticarət üçün istifadə edilən eyni ölçüdə standart iki lot mövqeyi ilə həyata keçirir. Bazar mövqeyə qarşı hərəkət edir, stop zərərini vurur və bir neçə əvvəlki ticarətdən qazancları kompensasiya etmək üçün kifayət qədər böyük itki verir.
Strategiyanın özü sağlam ola bilərdi, lakin nəticə risklərin idarə edilməsindən, xüsusən də mövqe ölçüsündən təsirləndi. Sabit lot ölçüsü ilə bütün ticarətlərə bərabər yanaşmaq hər bir valyuta cütünün unikal şəxsiyyətinə və dəyişkənliyinə məhəl qoymur. Bu ümumi nəzarət bir çox texniki cəhətdən təcrübəli treyderlərin ardıcıl nəticələr əldə etmək üçün mübarizə aparmasının əsas səbəbidir.
Effektiv risklərin idarə edilməsi dinamik yanaşma tələb edir, burada mövqe ölçüsünə vərdişdən daha çox bazarın cari dəyişkənliyi təsir edir.
Sabit Lot Ölçülərinin Qeyri-adekvatlığı
Bir çox inkişaf etməkdə olan treyderlər mövqelərin ölçülməsi üçün sabit lot və ya sabit vahid yanaşmasını qəbul edirlər. Aktivdən və ya bazar şəraitindən asılı olmayaraq, hər bir əməliyyat üzrə bir standart lot və ya beş mini lot ticarət edirlər. Bu üsul sadəlik təklif edir, lakin qeyri-bərabər riskə məruz qalır.
Əsas çatışmazlıq ondan ibarətdir ki, EUR/CHF kimi aşağı dəyişkənlikli cütlükdə 50 pip stop itkisi GBP/JPY kimi tarixən dəyişkən bir cütdə 50 pip stop ilə müqayisədə xeyli fərqli risk səviyyəsini təmsil edir.
Bazar davranışının təhlili müxtəlif cütlərin fərqli orta gündəlik diapazonlara malik olduğunu göstərir. Məsələn, bəzi cütlər orta hesabla gündə 50 pips, digərləri isə 150 pip hərəkət edə bilər. Hər iki alətdə eyni mövqe ölçüsündən istifadə daha dəyişkən cütlükdə maliyyə riskinin üç dəfə çox olması deməkdir.
Bu uyğunsuzluq performansın ölçülməsini çətinləşdirə və hesabı nəzərdə tutulduğundan daha böyük azalmalara məruz qoya bilər. Yüksək dəyişkənlikli cütlərdəki itkilərin ardıcıllığı bərpası üçün vaxt tələb edən təzyiq yarada bilər və qərar qəbul edərkən əlavə səhvlərə səbəb ola bilər.
Dəyişkənliyin Ölçü Modelinə inteqrasiyası
Daha mürəkkəb yanaşma mövqe ölçüsünü birbaşa bazar dəyişkənliyi ilə əlaqələndirir. Bu, alətdən və ya cari qiymət davranışından asılı olmayaraq hər hansı bir ticarət üzrə risk altında olan kapitalın sabit qalmasını təmin edir. Məqsəd hər quraşdırmada ticarət hesabının müəyyən, əvvəlcədən müəyyən edilmiş faizini riskə atmaqdır. Bu üsul qeyri-müəyyən mühitdə riski sabit dəyişənə çevirir.
Dəyişkənliyin ölçülməsi üçün ən təsirli vasitələrdən biri Average True Range (ATR)-dir. ATR müəyyən bir müddət ərzində, adətən 14 gün ərzində qiymət hərəkətinin orta diapazonunu ölçən göstəricidir. O, aktivin nə qədər hərəkət etdiyini cari, obyektiv oxuyur.
Artan ATR dəyişkənliyin artdığını göstərir , azalan ATR isə dəyişkənliyin azalmasını təklif edə bilər. ATR-ni mövqe ölçülərinin hesablanmasına daxil etməklə, treyder real vaxt bazar şərtlərinə əsasən ekspozisiyanı sistematik şəkildə tənzimləyə bilər.
Dəyişkənliyə Ayarlanmış Ölçü üçün Formula
Dəyişkənlikdən istifadə edərək mövqe ölçüsünü hesablamaq sadə bir prosesdir. Bu, əvvəlcə riskin müəyyənləşdirilməsini və sonra bu tərif əsasında mövqe ölçüsünün müəyyən edilməsini əhatə edir. Bu üsul riskin ticarətin gözlənilməz nəticəsi deyil, düşünülmüş seçim olmasını təmin edir.
Addımlar aşağıdakı kimidir:
- Ticarət riskini müəyyənləşdirin : Treyder əvvəlcə bir ticarətdə riskə məruz qalacaq hesabın maksimum faizinə qərar verir. Peşəkar treyderlər arasında ümumi metrik ümumi kapitalın 1% -dən 2% -ə qədərdir. 50.000 dollarlıq hesab üçün 1% risk limiti o deməkdir ki, heç bir ticarət 500 dollardan çox itirməməlidir.
- Stop Loss Yerləşdirməsini Müəyyən edin: Stop zərəri ixtiyari pip məsafəsində deyil, əsas dəstəyin və ya müqavimət zonasının arxasında olduğu kimi məntiqi texniki səviyyədə yerləşdirilməlidir. Giriş qiymətindən bu texniki dayandırma itkisinə qədər olan məsafə pipslə stop itkisidir. Dəyişkənlik bu yerləşdirmə barədə məlumat verə bilər; məsələn, normal bazar səs-küyü ilə dayandırılmamaq üçün 2x ATR kimi cari ATR dəyərinin çoxluğuna bir stop qoyula bilər.
- Mövqe Ölçüsü Hesablayın : Risk miqdarı və itkini dayandırma məsafəsi məlum olduğu üçün son hesablama sadədir. Formula təmin edir ki, zərər dayandırıldıqda, nəticədə itki əvvəlcədən müəyyən edilmiş risk məbləğinə bərabərdir.
Nümunə etmək üçün $50,000 hesabı və 1% risk qaydası (hər ticarət üçün $500) olan bir treyderi nəzərdən keçirək. Treyder EUR/USD almaq istəyir və 14 günlük ATR 80 pipsdir. Texniki cəhətdən sağlam stop zərər giriş qiymətindən 100 pips qoyulur. Standart EUR/USD lotu üçün bir pipin dəyəri 10 dollardır.
- Risk məbləği: $500
- Pipsdə itkini dayandırın: 100
- Mövqe Ölçüsü = $500 / (100 pips * hər pip üçün $10) = 0,5 standart lot.
Eyni treyder stop lossun cəmi 40 pip uzaqlıqda olduğu daha az dəyişkən cütü hədəfləyirsə, hesablama dəyişir:
- Risk məbləği: $500
- Pipsdə itkini dayandırın: 40
- Mövqe Ölçüsü = $500 / (40 pip * hər pip üçün $10) = 1,25 standart lot.
Model, dollar məbləğini risk altında saxlayaraq, aşağı dəyişkənliyə malik quraşdırmalar üçün mövqe ölçüsünü avtomatik olaraq yuxarıya, daha yüksək dəyişkənliyə malik olanlar üçün isə aşağıya doğru tənzimləyir.
Dinamik Ölçülərin Faydaları
Dəyişkənliyə əsaslanan mövqe ölçmə modelinin qəbul edilməsi treyderin performansı və psixologiyası üçün bir sıra fərqli üstünlüklər təklif edir. Statik metodların çatışmadığı sistematik risk nəzarəti təbəqəsini təqdim edir. Bu, tarif siyasəti və iqtisadi qeyri-müəyyənlik kimi amillər səbəbindən artan volatillik dövrlərinin müşahidə edildiyi müasir forex bazarında xüsusilə vacibdir. Qlobal forex dövriyyəsinin son illərdə yüksək səviyyədə olduğu bildirildi, qismən bu dinamika səbəb oldu
Bu yanaşmanın əsas üstünlükləri bunlardır:
Ardıcıl riskə məruz qalma : Hər bir ticarət, daha sabit kapital əyrisinə gətirib çıxaran eyni əvvəlcədən müəyyən edilmiş maliyyə riskini daşıyır.
Bazar Şərtlərinə Uyğunlaşma : Model, təbii olaraq treyderi dəyişkən dövrlərdə məruz qalmağı azaltmağa təşviq edir və sakit bazarlar zamanı daha böyük mövqelərə imkan verir. Bu, qeyri-müəyyənlik yüksək olduqda kapitalın qorunmasına kömək edə biləcək müdafiə mexanizmidir.
Təkmilləşdirilmiş Treyder Psixologiyası : Maksimum mümkün itkini əvvəlcədən hesablamaqla treyder əhəmiyyətli bir duyğu mənbəyini aradan qaldırır. Böyük, gözlənilməz itkilər qorxusu minimuma endirilə bilər, bu da treyderə bir ticarətin nəticəsi barədə narahat olmaqdansa, strategiyanı düzgün yerinə yetirməyə diqqət yetirməyə imkan verir.
Məqsədli Qərar Qəbuletmə: Mövqe ölçüsünün hesablanması tamamilə riyazidir. Bu, nə qədər ticarət edəcəyinizi müəyyən etmək prosesindən təxminləri və emosional impulsları aradan qaldırır.
Mövqeyi ölçmə bacarığı uzun müddət ərzində effektiv fəaliyyət göstərən treyderləri fərqləndirməyə kömək edən əsas bacarıqdır. Fürsətləri müəyyən etmək üçün sərfəli ticarət strategiyası vacib olsa da, möhkəm mövqe ölçmə modeli uzunmüddətli sağ qalmağı və kapitalın qorunmasını dəstəkləyə bilər. Optimal riski təyin etmək üçün dəyişkənlikdən istifadə edərək, treyderlər diqqətlərini qiymətləri proqnozlaşdırmaqdan məruz qalmanın idarə edilməsinə keçirirlər ki, bu da peşəkar bazar operatorları tərəfindən tez-tez görülən əsas xüsusiyyətdir.
Riskdən imtina
Maliyyə alətlərinin ticarəti yüksək səviyyədə risk daşıyır və itkilərlə nəticələnə bilər. Keçmiş performans gələcək nəticələrin etibarlı göstəricisi deyil. Təqdim olunan məlumat yalnız təhsil məqsədləri üçündür və investisiya məsləhəti deyil. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzə əmin olun və zəruri hallarda müstəqil məsləhət alın.