Торговая стратегия автор: Antonis

5 мин

Последнее обновление: Tue Oct 14 2025

Работает ли это на самом деле? Как протестировать свою торговую стратегию по Фибоначчи

Работает ли это на самом деле? Как протестировать свою торговую стратегию по Фибоначчи

Споры об эффективности соотношений Фибоначчи ведутся столько же лет, сколько и сам технический анализ. Сторонники видят в них карту скрытой структуры рынка, в то время как критики отвергают их, называя финансовой астрологией, утверждая, что их кажущийся успех — всего лишь результат предвзятости подтверждения. Единственный способ выйти за рамки мнений и перейти к фактам — это тщательное и объективное тестирование.

Бэктестинг — это процесс применения определённого набора торговых правил к историческим рыночным данным для определения того, была ли данная стратегия прибыльной в прошлом. Для такого субъективного инструмента, как Фибоначчи, этот процесс сложен, но это единственный способ ответить на важный вопрос: действительно ли эта стратегия имеет статистическое преимущество?

Задача: преодолеть субъективность

В отличие от индикатора типа пересечения скользящих средних, который генерирует чёткий, объективный сигнал, легко автоматизируемый, анализ Фибоначчи по своей сути является дискреционным. Выбор точек максимума и минимума колебания открыт для интерпретации, что означает, что два трейдера могут изучать один и тот же график и строить разные уровни.

Эта субъективность делает автоматизированное бэктестирование практически невозможным для большинства платформ. Поэтому требуется ручное бэктестирование, требующее строгой, заранее заданной структуры, чтобы исключить произвольный подход из процесса.

Пошаговое руководство по ручному бэктестингу

Успешное тестирование на исторических данных зависит от создания торгового плана с настолько понятными и механическими правилами, что во время тестирования не остается места для интерпретаций.

Шаг 1: Определите объективную торговую стратегию

Во-первых, создайте конкретный набор правил для входа, выхода и управления рисками. Неопределенность — враг валидного теста. Четко определенная стратегия может выглядеть следующим образом:

Актив и таймфрейм : EUR/USD, с использованием дневного графика для тренда и 4-часового графика для сигналов.


Фильтр тренда: для подтверждения восходящего тренда 50-периодная EMA должна быть выше 200-периодной EMA на дневном графике. Будут рассматриваться только длинные сделки.


Определение точки колебания : Импульсная волна определяется как движение не менее чем на 300 пунктов от минимума колебания до максимума колебания. Минимум колебания — это самая низкая точка трёх свечей, с более высоким минимумом с каждой стороны.


Сигнал на вход : открывайте длинную позицию, если цена откатывается и касается зоны между уровнями Фибоначчи 50% и 61,8%. Вход действителен только в том случае, если на 4-часовом графике в этой зоне формируется бычья свеча поглощения.


Стоп-лосс : Разместите стоп-лосс на 10 пунктов ниже минимума колебания, завершившего коррекцию (точка C).


Цель прибыли : Первая цель прибыли — это максимум предыдущего колебания (точка B). Вторая цель — расширение Фибоначчи 127,2%.

Шаг 2: Выберите исторические данные

Выберите конкретный рынок и значительный период исторических данных. Данные должны охватывать широкий спектр рыночных условий, включая сильные тренды, медвежьи рынки и боковые тренды. Для обеспечения надёжности стратегии рекомендуется период не менее пяти лет.

Шаг 3: Моделирование и запись сделок

Используя платформу для построения графиков с историческими данными, вернитесь к началу выбранного периода. Продвигайтесь по графику столбец за столбцом, как будто это происходит в реальном времени. Не заглядывайте вперёд. Когда все правила из Шага 1 будут выполнены, задокументируйте сделку в таблице со следующими столбцами:

  • Торговый номер
  • Дата въезда
  • Цена входа
  • Цена стоп-лосса
  • Целевая цена(ы) прибыли
  • Риск в пунктах (цена входа – цена стоп-лосса)
  • Вознаграждение в пунктах (целевая прибыль – цена входа)
  • Соотношение риска и вознаграждения
  • Результат (Выигрыш/Проигрыш)
  • Прибыль/убыток в пунктах

Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не будет зафиксировано статистически значимое количество сделок, в идеале 100 или более.

Шаг 4: Проанализируйте показатели эффективности

После сбора данных проанализируйте результаты, чтобы оценить жизнеспособность стратегии.

Коэффициент прибыльности : процент прибыльных сделок.


Среднее соотношение риска к доходности (RRR) : высокий процент выигрышей не требуется, если RRR высокий. Например, стратегия с процентом выигрышей 40% может быть высокоприбыльной, если средний выигрыш в три раза превышает средний убыток (RRR 1:3).


Фактор прибыли : рассчитывается как соотношение валовой прибыли к валовому убытку. Значение выше 1 указывает на рентабельность. Значение выше 1,5 обычно считается хорошим.


Максимальная просадка:
наиболее значительный процентный убыток от пикового значения капитала до последующего минимума. Этот показатель измеряет потенциальный ущерб от серии убытков и является критически важным для управления рисками .


Ожидание : этот параметр рассчитывает среднюю сумму, которую трейдер может ожидать выиграть или потерять за сделку.

  • Ожидание = (Процент побед x Средний размер выигрыша) – (Процент проигрышей x Средний размер проигрыша)
  • Положительное ожидание означает, что стратегия имеет статистическое преимущество.

Интерпретация результатов и движение вперед

Цель бэктестинга — не доказать универсальность работы уровней Фибоначчи, а определить, эффективна ли ваша конкретная стратегия, основанная на правилах, на конкретном рынке и таймфрейме. Некоторые исследования показали, что базовые стратегии Фибоначчи работают не лучше, чем подбрасывание монеты, с вероятностью успеха менее 50%. Однако чётко проработанный план, учитывающий факторы конвергенции, такие как скользящие средние или импульсные осцилляторы, может обеспечить положительное ожидание.

Если бэктестирование даёт положительные результаты, последним шагом перед риском реальным капиталом становится форвардное тестирование, также известное как «бумажная торговля». Это подразумевает применение стратегии в симуляции реального рынка в течение нескольких недель или месяцев.

Форвардное тестирование подтверждает эффективность стратегии в текущих рыночных условиях и, что не менее важно, наличие у трейдера необходимой психологической дисциплины для безошибочного выполнения плана. Бэктестирование превращает субъективный инструмент в систему, основанную на данных, заменяя надежду вероятностью.

При поддержке Google Translate
Company Information:YWO (the “Brand”) operates under multiple licenses issued by recognized financial regulatory authorities, ensuring compliance, transparency, and protection for our clients across jurisdictions.
YWO (CM) Ltd is authorized and regulated by the Mwali International Services Authority (M.I.S.A.) of the Union of the Comoros under License No. BFX2025026. The company is registered under HT00225012, with its registered office at Bonovo Road, Fomboni, Island of Moheli, Comoros Union.
YWO (PTY) Ltd is authorized and regulated by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) of South Africa under FSP License No. 54357. The registered office is located at 29 First Avenue East, Parktown North, Johannesburg, Gauteng, 2193, South Africa.
Regional Restrictions:YWO operates through its licensed entities, YWO (CM) Ltd and YWO (PTY) Ltd, each of which observes specific jurisdictional limitations:
  • YWO (CM) Ltd does not provide services to residents of the European Union (EU) or the United States (US).
  • YWO (PTY) Ltd does not provide services to residents of the European Union (EU), the United States (US), or South Africa.
None of the YWO entities offer services in any jurisdiction where such services would be contrary to local laws or regulatory requirements. The content on this website is provided for informational purposes only and does not constitute an offer or solicitation to any person in any jurisdiction where such distribution or use would violate applicable laws or regulations. YWO only accepts clients who initiate contact with us of their own accord.
Payment Agent: Cenaris Services Limited, a company incorporated under the laws of Cyprus with registration number HE473500, serves as the official payment agent for YWO (CM) Ltd. Its registered office is located at Trooditisis 11, Ground Floor, 2322, Lakatamia, Nicosia.
Risk Warning: Trading our products involves margin trading and carries a high level of risk, including the potential loss of your entire capital. These products may not be suitable for all investors. You should fully understand the risks involved before trading.
Disclosure: The YWO brand, including the licensed entities operating under it, does not provide financial advice, recommendations, or investment opinions regarding the purchase, holding, or sale of any financial instruments. Past performance is not a reliable indicator of future results. Any forward-looking statements or projections are for informational purposes only and must not be construed as guarantees of future performance. YWO is not a financial advisor and does not assume any fiduciary duty toward clients. All investment decisions are made independently by the client, who remains solely responsible for assessing the suitability and risks of any financial product or strategy. Clients are strongly encouraged to seek independent financial, legal, or tax advice where necessary.