Финансовые СМИ обожают «хоумраны». Фильмы об Уолл-стрит воспевают мошеннического трейдера, который ставит на кон всю компанию, полагаясь на одну догадку, и уносит миллионы. На самом деле это часто один из самых быстрых путей к значительным потерям. Истинный Святой Грааль трейдинга — это не цель получить 100% доходности за день, а дисциплинированное стремление к небольшим, постепенным прибылям.
Это формула последовательности. Она заключается в понимании того, что торговля — это не серия разрозненных азартных игр, а математическая последовательность, в которой небольшие положительные ожидания накапливаются со временем.
Человеческий мозг с трудом осознает экспоненциальный рост, что заставляет трейдеров недооценивать силу постоянства и переоценивать значение интенсивности.
Правило 72 и сложного процента
Альберт Эйнштейн называл сложные проценты «восьмым чудом света». В трейдинге этот принцип зависит от частоты появления возможностей. Трейдер, которому стабильно удаётся получать в среднем всего 2% чистой прибыли в неделю, удвоит свой счёт примерно за 36 недель.
За год тот же еженедельный прирост в 2% превратится в существенную годовую доходность, намного превосходящую S&P 500. Однако следует проявлять осторожность из-за различных профилей риска.
Эта математика подчёркивает важную идею: вам не нужно захватывать весь тренд. Вам не нужно точно улавливать максимум или минимум. Вам просто нужно захватывать небольшой фрагмент дневного диапазона с подходящей частотой и контролируемым риском .
Сосредоточение внимания на небольших, достижимых целях может помочь снизить беспокойство по поводу результатов и воспрепятствовать отчаянным «апокалиптическим» сделкам, которые разоряют счета.
Психология «Базового удара»
Бейсбол предлагает идеальную аналогию. Игроки, которые каждый раз замахиваются на ограждение (хоумран-отбивающие), часто имеют самый высокий процент страйкаутов. Игроки, которые сосредоточены на попадании на базу (бейс-хит), стабильно набирают очки.
В трейдинге «страйк-аут» — это проигрыш в счёте. «Базовый хит» — это сделка с соотношением риска к прибыли 1:1 или 2:1, которая может поддерживать стабильные результаты. С психологической точки зрения, стабильные базовые хиты могут способствовать укреплению уверенности.
Трейдер, который завершает неделю с прибылью в течение десяти последовательных недель, может выработать чувство непобедимости, которое может не испытывать волатильно настроенный трейдер «подъемов и спадов». Такая уверенность может способствовать лучшей реализации, создавая усиливающий цикл результативности.
Определение вашего «преимущества»
Для стабильности требуется определённое «преимущество»: набор условий, при которых вероятность одного исхода выше, чем другого. Это не обязательно должен быть сложный алгоритм. Всё может быть таким же простым, как покупка на откатах при сильном восходящем тренде.
Ключ к успеху — исполнение. Посредственная стратегия, реализуемая с высокой последовательностью, может превзойти блестящую стратегию, реализуемую спорадически. Элитные трейдеры сосредоточены на ежедневном повторении своего процесса, относясь к рынку как к конвейеру, а не как к залу казино. Они появляются, тянут рычаг, когда загорается зелёный свет, и уходят.
Опасность дисперсии
Враг стабильности — дисперсия. Если трейдер рискует 10% своего счёта в одной сделке, серия из трёх убытков может привести к просадке на 30%. Чтобы восстановиться после 30%-ного убытка, требуется прибыль в 43% только для выхода в ноль. Эта математическая дыра может подорвать стабильность.
Рискуя небольшими суммами (например, 1% на сделку), трейдер помогает снизить дисперсию. Серия из пяти убыточных сделок приводит к просадке всего в 5%, что, как правило, более эффективно. Такое управление рисками — это стальная конструкция, на которой держится Формула постоянства.
Ежегодная перспектива
Большинство трейдеров судят себя ежедневно. «Сегодня я потерял деньги, значит, я потерпел неудачу». Это недальновидно. Формула постоянства работает на более долгосрочной перспективе. Плохой день не имеет значения. Плохая неделя — это просто промах.
Когда вы переключаете внимание на годовой результат, давление отдельной сессии постепенно исчезает. Вы понимаете, что одна пропущенная сделка не имеет значения в контексте года, состоящего из 500 сделок. Сосредоточившись на процессе и позволив закону больших чисел работать, трейдер может превратиться из нервного игрока в дисциплинированного трейдера.
Прогресс в форекс-индустрии вымощен не золотыми кирпичами, а маленькими, скучными камнями, укладываемыми один за другим, день за днём. Это некрасиво, однообразно и может быть эффективно.
Отказ от ответственности за риски
Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и может привести к убыткам. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих. Представленная информация предназначена исключительно для образовательных целей и не является инвестиционной рекомендацией. Убедитесь, что вы полностью осознаете все риски, и при необходимости обратитесь за независимой консультацией.