อธิบายการซื้อขายด้วยอัลกอริทึม: สร้างกลยุทธ์อัตโนมัติเพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

คำว่า “การซื้อขายด้วยอัลกอริทึม” ชวนให้นึกถึงภาพของ AI ที่ควบคุมไม่ได้ ศูนย์ข้อมูลลับที่มีเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก และโค้ดที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อซึ่งทำการซื้อขายในเวลาเพียงไม่กี่ไมโครวินาที มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นชมรมลับที่สงวนไว้สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาเอกและนักบริหารกองทุนเฮดจ์ฟันด์เท่านั้น ฮอลลีวูดชื่นชอบภาพลักษณ์นี้ เช่นเดียวกับผู้คนที่ขาย บอทซื้อขายที่ ทำให้ “รวยเร็ว” แบบง่ายๆ

ความเป็นจริงนั้นไม่สวยหรูเท่า และเน้นเรื่องการใช้งานจริงมากกว่ามาก

โดยพื้นฐานแล้ว การซื้อขายด้วยอัลกอริทึมนั้นเป็นเพียงกระบวนการที่ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง และสั่งให้มันทำการซื้อขายแทนคุณ มันไม่ใช่เวทมนตร์ แต่มันคือระบบอัตโนมัติ มันคือการกำจัดองค์ประกอบของมนุษย์ที่ผิดพลาด มีอารมณ์ และมักไม่สม่ำเสมอ ออกจากกระบวนการดำเนินการ

หาก กลยุทธ์การซื้อขาย ของคุณสามารถเขียนออกมาเป็นชุดประโยค "ถ้า...แล้ว..." ได้ ก็อาจทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ ลองนึกภาพว่ามันไม่ใช่การสร้างเครื่องจักรซื้อขายที่มีสติปัญญา แต่เป็นการสร้างเด็กฝึกงานที่เชื่อฟัง รวดเร็ว และทำงานตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด โดยปราศจากความเหนื่อยล้า แรงกระตุ้น หรือความลังเล

-

ทำไมต้องเสียเวลา? ข้อดีของการใช้ระบบอัตโนมัติ

เหตุผลหลักที่สนับสนุนการซื้อขายด้วยอัลกอริทึมไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์ "ฉลาดกว่า" มนุษย์ แต่เป็นเพราะคอมพิวเตอร์มีระเบียบวินัยมากกว่า

เทรดเดอร์ที่เป็นมนุษย์จะเห็นจังหวะการเทรดที่สมบูรณ์แบบ แต่ลังเลเพียงเสี้ยววินาที และพลาดโอกาสเข้าซื้อ เทรดเดอร์ที่เป็นมนุษย์จะเห็นการเทรดสวนทาง รู้สึกเจ็บปวดกับการขาดทุน และเลื่อนจุดหยุดขาดทุน "ไปอีกนิดหน่อย" ทำให้การขาดทุนเล็กน้อยที่จัดการได้กลายเป็นการขาดทุนที่ใหญ่ขึ้น เทรดเดอร์ที่เป็นมนุษย์อาจมีสัปดาห์ที่ดี รู้สึกว่าตัวเองไร้เทียมทาน และเริ่มทำการเทรดที่ประมาทและใหญ่เกินไปนอกเหนือจากแผนการของตน

คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เลย

อัลกอริทึมคือสิ่งที่ปฏิบัติตามกฎอย่างสมบูรณ์แบบ หากกฎคือ “ขายเมื่อราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน” อัลกอริทึมก็จะขายหุ้นนั้น มันจะไม่สนใจว่าคุณ “รู้สึกดี” กับหุ้นตัวนั้น มันจะไม่สนใจว่าผู้เชี่ยวชาญในทีวีเพิ่งบอกให้ซื้อ มันจะไม่สนใจว่าคุณกำลังพักผ่อนและไม่ได้ดูหน้าจออยู่

นี่คือหัวใจสำคัญของการซื้อขายด้วยอัลกอริทึม: มันบังคับให้คุณมีความสม่ำเสมอ มันขจัดศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดสองตัวของนักลงทุนทุกคน: ความกลัวและความโลภ

ประโยชน์หลักสามประการได้แก่:

1. ความเร็ว: อัลกอริทึมสามารถระบุรูปแบบการซื้อขาย คำนวณขนาดของตำแหน่ง และส่งคำสั่งซื้อขายได้ภายในไม่กี่มิลลิวินาที ซึ่งมนุษย์ทำไม่ได้ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะเพียงไม่กี่วินาทีอาจเป็นตัวตัดสินระหว่างราคาที่ดีและราคาที่แย่
2. ความแม่นยำ : อัลกอริทึมดำเนินการตามแผนได้อย่างไร้ที่ติ มันใช้การตั้งค่าที่ถูกต้องทั้งหมด ไม่ใช่แค่การตั้งค่าที่คุณกำลังดูอยู่เท่านั้น มันตัดขาดทุนทุกครั้งที่ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยปราศจากความหวังหรือความลังเลแม้แต่น้อย
3. การทดสอบย้อนหลัง: ก่อนที่คุณจะเสี่ยงเงินจริงแม้แต่ดอลลาร์เดียว คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์อัลกอริทึมกับข้อมูลในอดีตเพื่อสังเกตว่ามันจะทำงานอย่างไรในอดีต นี่ไม่ใช่การรับประกันประสิทธิภาพในอนาคต แต่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการที่กลยุทธ์ตอบสนองภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน บ่อยครั้งที่ เทรดเดอร์ค้นพบ ว่ากลยุทธ์ต้องการการปรับปรุงก่อนนำไปใช้จริงในขั้นตอนนี้

วิธีการทำงานที่แท้จริง: โครงสร้างของอัลกอริทึม

กลยุทธ์การซื้อขายด้วยอัลกอริทึมไม่ใช่โค้ดชิ้นเดียวที่ตายตัว แต่เป็นระบบที่มีส่วนประกอบหลายส่วนที่ทำงานร่วมกัน

1. ข้อมูลป้อนเข้า (Data Feed ): นี่คือหัวใจสำคัญของอัลกอริทึม มันคือกระแสข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ (ราคา ปริมาณ ฯลฯ) ที่อัลกอริทึมนำมาวิเคราะห์ คุณภาพและความเร็วของข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลที่ช้าหรือไม่ถูกต้องก็เหมือนกับการให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์แก่เด็กฝึกงานของคุณ

2. เครื่องกำเนิดสัญญาณ: นี่คือ “สมอง” ของการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของโค้ดที่บรรจุกฎการซื้อขายของคุณ มันคือชุดของคำสั่งเชิงตรรกะ ตัวอย่างเช่น:
* หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (เรียกว่า “โกลเด้นครอส”)
* และหาก ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ต่ำกว่า 70 (ไม่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป)
* จากนั้นจึงสร้างสัญญาณ "ซื้อ"

นี่คือจุดที่ ความได้เปรียบของเทรดเดอร์ ถูกกำหนดขึ้น สัญญาณเหล่านี้อาจอิงตามตัวชี้วัดทางเทคนิค การเก็งกำไรทางสถิติ ความไม่สมดุลของกระแสคำสั่งซื้อขาย หรือพฤติกรรมตลาดที่สามารถวัดปริมาณได้

3. โมดูลบริหารความเสี่ยง : นี่คือส่วนสำคัญที่สุด ก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ โมดูลบริหารความเสี่ยงจะถามคำถามสำคัญๆ เช่น ควรจัดสรรเงินทุนเท่าใดสำหรับการซื้อขายนี้? ควรตั้ง จุดหยุดขาดทุน ไว้ที่ใด? มีข้อจำกัดความเสี่ยงระดับพอร์ตโฟลิโอใดบ้างที่จะถูกละเมิดจากการซื้อขายนี้? สัญญาณที่ไม่มีการบริหารความเสี่ยงก็เหมือนกับการเปิดรับความเสี่ยงโดยปราศจากโครงสร้าง

4. โมดูลการดำเนินการ: นี่คือส่วนของระบบที่สื่อสารกับโบรกเกอร์โดยตรง โดยจะรับสัญญาณและพารามิเตอร์ความเสี่ยง แล้วแปลงเป็นคำสั่งซื้อขายที่สามารถดำเนินการได้ อาจเป็นคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดแบบง่ายๆ หรืออาจเป็นอัลกอริทึมการดำเนินการที่ซับซ้อนกว่า ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบต่อตลาดโดยการแบ่งคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่เป็นชิ้นเล็กๆ

ความจริงที่น่าตกใจ: นี่ไม่ใช่เครื่องพิมพ์เงิน

การโฆษณาชวนเชื่อ เกี่ยวกับการซื้อขายด้วยอัลกอริทึมมักละเลยความจริงที่ไม่พึงประสงค์บางประการ

ประการแรก การสร้างอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอนั้นยากมาก ตลาดเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงและปรับตัวได้รวดเร็ว ข้อได้เปรียบที่เคยได้ผลในปีที่แล้วอาจอ่อนลงหรือหายไปในปีนี้ เนื่องจากผู้เข้าร่วมรายอื่นค้นพบและนำไปใช้ในการซื้อขาย อัลกอริทึมที่ทำกำไรได้มักมีอายุการใช้งานจำกัด ต้องมีการตรวจสอบ ปรับแต่ง และตรวจสอบความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง มันไม่ใช่เครื่องมือแบบ “ตั้งค่าแล้วปล่อยทิ้งไว้”

ประการที่สอง การทดสอบย้อนหลังเป็นเหมือนกับสนามรบที่เต็มไปด้วยอคติทางความคิด การ "ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมเกินไป" กับข้อมูลในอดีตนั้นเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง หมายความว่าเราออกแบบชุดกฎที่สามารถจับอดีตได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ให้ความน่าเชื่อถือน้อยสำหรับอนาคต การทดสอบย้อนหลังที่ดูเหมือนเส้นโค้งขึ้นที่สวยงามและราบเรียบนั้น มักเป็นสัญญาณของอัลกอริทึมที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเกินไปจนไร้ประโยชน์

ประการที่สาม โลกแห่งความเป็นจริงนั้นยุ่งเหยิง การทดสอบย้อนหลัง (backtest) สมมติว่าการดำเนินการสมบูรณ์แบบ แต่โลกแห่งความเป็นจริงนั้นมีการคลาดเคลื่อน (slippage) ซึ่งอาจทำให้คำสั่งซื้อของคุณได้รับการดำเนินการในราคาที่แย่กว่าที่คุณคาดไว้ โลกแห่งความเป็นจริงยังมีความล้มเหลวทางเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ตขัดข้อง API ของโบรกเกอร์ล่ม เซิร์ฟเวอร์ล่ม อัลกอริทึมที่คุณออกแบบมาอย่างสวยงามนั้นจะไร้ประโยชน์หากอินเทอร์เน็ตที่บ้านของคุณขัดข้องในระหว่างที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวผันผวน

เริ่มต้นอย่างไร: เส้นทางปฏิบัติจริง

คุณไม่จำเป็นต้องมีปริญญาเอกด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์เพื่อเริ่มต้นการซื้อขายด้วยอัลกอริทึม มีหลายเส้นทางที่สามารถเข้าถึงได้

• เครื่องมือสร้างกลยุทธ์บนแพลตฟอร์ม : แพลตฟอร์มการซื้อขายสมัยใหม่หลายแห่ง (เช่น TradeStation, MetaTrader หรือ TradingView) มีเครื่องมือในตัวที่ช่วยให้คุณสร้างและกำหนดกลยุทธ์โดยอัตโนมัติโดยใช้ภาษาสคริปต์ที่ง่ายขึ้น หรือแม้แต่ส่วนต่อประสานแบบลากและวาง นี่คือจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด
  
• ไลบรารี Python : สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมอยู่บ้าง Python ได้กลายเป็นภาษากลางของการซื้อขายแบบอัลกอริทึมในกลุ่มนักลงทุนรายย่อย ไลบรารีต่างๆ เช่น pandas สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล matplotlib สำหรับการสร้างกราฟ และเฟรมเวิร์กเฉพาะทางสำหรับการทดสอบย้อนหลัง (backtesting) ล้วนเป็นชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น
  
• บริการจากบุคคลที่สาม : ปัจจุบันมีระบบนิเวศของแพลตฟอร์มที่กำลังเติบโต ซึ่งช่วยให้คุณสามารถออกแบบ ทดสอบย้อนหลัง และปรับใช้อัลกอริธึมบนคลาวด์ โดยจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนส่วนใหญ่ให้คุณ

การซื้อขายด้วยอัลกอริทึมไม่ใช่ทางลัดสู่ผลกำไร แต่เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างวินัยและความสม่ำเสมอ กระบวนการสร้างและทดสอบอัลกอริทึมบังคับให้เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับความเป็นจริงของกลยุทธ์ของตนในแบบที่การซื้อขายแบบใช้ดุลยพินิจไม่สามารถทำได้ มันบังคับให้คุณกำหนดกฎเกณฑ์ พารามิเตอร์ และการควบคุมความเสี่ยงทุกอย่างด้วยความแม่นยำอย่างเข้มงวด

คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ผู้คิดค้นอัจฉริยะ ความชาญฉลาดอยู่ที่การออกแบบระบบต่างหาก อัลกอริทึมเป็นเพียงทหารที่เชื่อฟังและไร้อารมณ์ ทำตามแผนเท่านั้น และในโลกที่ตลาดมีความผันผวน การเชื่อฟังนั้นกลับเป็นพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่

คำเตือนสุดท้าย: ความเสี่ยงไม่เคยหลับใหล

โปรดทราบ: การซื้อขายมีความเสี่ยง ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน