ประสิทธิภาพของ การวิเคราะห์ฟีโบนัชชี นั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับการใช้กรอบเวลาหลายกรอบ ตลาดเป็นแบบแฟร็กทัล ซึ่งหมายความว่ารูปแบบราคา เช่น แนวโน้มและการปรับฐาน จะปรากฏบนกราฟทุกช่วงเวลา ตั้งแต่หนึ่งนาทีไปจนถึงหนึ่งเดือน
อย่างไรก็ตาม มีลำดับชั้นของอิทธิพลที่ชัดเจน กล่าวคือ แนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงขึ้น (HTF) เช่น กราฟรายสัปดาห์หรือรายวัน มักจะมีอิทธิพลเหนือแนวโน้มที่ขัดแย้งกันในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (LTF) เช่น กราฟ 15 นาที เทรดเดอร์มืออาชีพจะวิเคราะห์จากบนลงล่าง เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าซื้อระยะสั้นได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างตลาดระยะยาวที่โดดเด่น
หลักการวิเคราะห์จากบนลงล่าง
การวิเคราะห์แบบบนลงล่าง (Top-down analysis) เป็นกระบวนการประเมินตลาดอย่างเป็นระบบในกรอบเวลาที่สั้นลงเรื่อยๆ วิธีการนี้กรองการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นต่ำออกไป และปรับให้เทรดเดอร์สอดคล้องกับ โมเมนตัมหลักของตลาด ลำดับขั้นตอนโดยทั่วไปประกอบด้วยสามขั้นตอน:
- การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (กราฟรายสัปดาห์/รายวัน): ระบุแนวโน้มระยะยาวที่โดดเด่นและโซนแนวรับ/แนวต้านหลัก
- การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (แผนภูมิ 4 ชั่วโมง/1 ชั่วโมง): มุ่งเน้นให้แคบลงเพื่อค้นหาพื้นที่เข้าที่มีความน่าจะเป็นสูงภายในบริบทของแนวโน้มระยะยาว
- การวิเคราะห์การดำเนินการ (กราฟ 15 นาที/5 นาที): ระบุจุดเข้าที่แม่นยำเพื่อเพิ่มความเสี่ยงให้สูงสุดเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน
การพยายามเทรดสัญญาณในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าซึ่งขัดแย้งกับแนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงขึ้นนั้นเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและมีค่าใช้จ่ายสูง ตัวอย่างเช่น การซื้อเมื่อราคาลดลงในแนวโน้มขาขึ้น 15 นาที ถือเป็นการเทรดที่มีความน่าจะเป็นต่ำ หากกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคากำลังแตะระดับแนวต้านสำคัญภายใน แนวโน้มขาลงที่โดดเด่น
ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในกรอบเวลาที่สูงขึ้น (HTF)
การวิเคราะห์จะต้องเริ่มต้นจากแผนภูมิรายสัปดาห์และรายวันเพื่อกำหนดอคติของตลาดหลัก
แผนภูมิรายสัปดาห์
วัตถุประสงค์ : เพื่อระบุแนวโน้มเชิงโครงสร้างระยะยาว ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน (จุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น) หรือแนวโน้มขาลง (จุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง) ในช่วงหลายเดือนหรือหลายปีที่ผ่านมา
การประยุกต์ใช้ฟีโบนัชชี : ใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement กับจุดแกว่งตัวที่สำคัญที่สุดและครอบคลุมที่สุดบนกราฟนี้ การย่อตัวลงสู่ระดับ retracement รายสัปดาห์ที่ 38.2% หรือ 61.8% ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ดึงดูดเงินทุนจากสถาบัน ระดับ Fibonacci HTF เหล่านี้เป็นรากฐานของแผนการเทรดใดๆ
แผนภูมิรายวัน
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มระยะกลางภายในบริบทของโครงสร้างรายสัปดาห์
การประยุกต์ใช้ Fibonacci : พล็อตกราฟ Fibonacci retracements บนกราฟรายวันที่แกว่งตัวเด่นชัดล่าสุด เป้าหมายคือการค้นหาจุดบรรจบกัน โดยระดับ Fibonacci รายวันจะสอดคล้องกับระดับรายสัปดาห์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น หากระดับแนวรับ 38.2% รายสัปดาห์ที่ 500 ดอลลาร์ สอดคล้องกับระดับ retracement 61.8% ของการเคลื่อนไหวขึ้นรายวันล่าสุด โซน 500 ดอลลาร์นั้นจะกลายเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อมั่นสูงสำหรับความสนใจซื้อที่อาจเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในกรอบเวลาขั้นกลาง
เมื่อระบุโซนที่มีความน่าจะเป็นสูงบนแผนภูมิ HTF แล้ว นักวิเคราะห์จะย้ายไปที่แผนภูมิ 4 ชั่วโมงและ 1 ชั่วโมงเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การเข้าซื้อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสังเกตปฏิกิริยาของตลาดเมื่อเข้าสู่โซน HTF ที่น่าสนใจ และค้นหาระดับที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับจุดเข้าที่เป็นไปได้
การประยุกต์ใช้ฟีโบนัชชี
การวิเคราะห์สวนทางแนวโน้ม : หากราคากำลังปรับตัวลดลงเข้าใกล้แนวรับ HTF กลาง สามารถใช้เครื่องมือขยาย Fibonacci กับการแกว่งตัวลงของหุ้น LTF ล่าสุดได้ หากการขยายตัว 127.2% หรือ 161.8% ของแนวโน้มขาลงนี้ คาดการณ์ว่าเป้าหมายจะสิ้นสุดภายในแนวรับ HTF แสดงว่าโมเมนตัมการขายระยะสั้นอาจหมดลง ณ จุดนั้น
สัญญาณยืนยัน : เทรดเดอร์ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแนวโน้มตามกรอบเวลาเหล่านี้ แต่กำลังมองหาสัญญาณที่บ่งชี้ว่าระดับ HTF กำลังทรงตัวอยู่ เช่น การทะลุเส้นแนวโน้มย่อยบนกราฟ 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 3: การดำเนินการในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (LTF)
ขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้กราฟ 15 นาทีหรือ 5 นาที เพื่อกำหนดเวลาเข้าซื้อขายให้แม่นยำที่สุด ขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นหลังจากการวิเคราะห์ HTF และกรอบเวลากลางเสร็จสมบูรณ์และสอดคล้องกัน
วัตถุประสงค์ : เพื่อระบุตัวกระตุ้นการเข้าที่มีความเสี่ยงต่ำที่เฉพาะเจาะจง
การประยุกต์ใช้ฟีโบนัชชี : แม้ว่าจะไม่ค่อยพบเห็นสัญญาณโดยตรง แต่ฟีโบนัชชีสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเล็กๆ ครั้งแรกของแรงกระตุ้นจากแนวรับ HTF ที่สำคัญ เทรดเดอร์อาจรอจังหวะคลื่นแรงกระตุ้น 5 นาทีแรกขึ้น แล้วเข้าเทรดเมื่อราคาย่อตัวลง 50% หรือ 61.8% ของการเคลื่อนไหวขั้นต่ำนั้น
ทริกเกอร์หลัก : โดยทั่วไปแล้ว การดำเนินการจะขึ้นอยู่กับสัญญาณการดำเนินการราคาแบบคลาสสิกที่เกิดขึ้นภายในโซน HTF:
- รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวที่ชัดเจน (เช่น bullish engulfing, hammer)
- การก่อตัวของจุดสูงที่สูงขึ้นจุดแรกและจุดต่ำที่สูงขึ้นบนกราฟ 15 นาที ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระดับไมโคร
การปฏิบัติตามโปรโตคอลหลายกรอบเวลานี้ช่วยให้เทรดเดอร์มั่นใจได้ว่าพวกเขากำลังดำเนินการอย่างสอดคล้องกับแรงขับเคลื่อนหลักของตลาด ระดับฟีโบนัชชีที่วาดบนกราฟรายสัปดาห์จะบอกตำแหน่ง (Where) และการเคลื่อนไหวของราคาที่สังเกตได้บนกราฟ 15 นาทีจะบอกตำแหน่ง (When) การผสมผสานระหว่างความอดทนเชิงกลยุทธ์และความแม่นยำเชิงกลยุทธ์นี้ถือเป็นจุดเด่นของการเทรดแบบมืออาชีพ